• 06 FÉV 18
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    Evaluation de l’effet des chocs de marché par Fixage pour SCR Optimum

    Evaluation de l’effet des chocs de marché par Fixage pour SCR Optimum

    Synthèse des résultats de l’effet des chocs de marché hors choc de concentration de la formule standard sur l’actif du fonds « SCR Optimum » au 31 décembre 2017

    FR0012453348

    Calcul par Fixage du 26/01/2018

    Actis Asset Management a proposé à la société spécialisée dans le conseil en actuariat, FIXAGE, d’évaluer l’effet du choc de marché de la formule standard pour le fonds « SCR OPTIMUM » au 31 décembre 2017.

    La synthèse se résume en :

    Choc actions 3,62%
    Choc de spread 0,13%
    Choc de taux 0,03%
    Choc de marché : 3,72%

    C’est ici le choc actions que nous intéresse, 3.62%, puisque SCR OPTIMUM est un fonds comprenant des Actions (positions longues) + une couverture via un future sur indice EURO STOXX 50 (positions courtes).

    A titre de comparaison, pour un placement 100% actions classique, sans prise en compte de Solvabilité 2, le choc appliqué serait de 39% + 1,90% d’ajustement symétrique, soit 40,90 %.

    Votre interlocuteur habituel chez Actis AM se tient à votre disposition afin de vous fournir l’évaluation complète de FIXAGE.

    La prochaine évaluation interviendra sur les données au 31 juin sauf demande particulière d’un investisseur.

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