SCR Optimum

Stratégie Market Neutral innovante à faible consommation de SCR

Code ISIN : FR0012453348

Performances

 VL202120202019201820172016
SCR Optimum 94 697,60€ +0,46% -2,79%-3,42% -5,07%+6,33%-3,24%

Sources  : Actis – Les performances sont exprimées net de frais – La performance passée ne présage pas des performances futures

Atouts du fonds

Une diversification sur des actifs liquides
Une stratégie Actions protégée à travers un cadre réglementaire protecteur
Une performance décorrélée de l’évolution des marchés : Market Neutral
Exposition nette actions -10/+10 ; béta neutre
Une diversification sur des actifs liquides
Une solution de gestion appropriée au contexte historique de taux bas, d’une hausse des taux annoncée et d’actions chèrement valorisées
Pas de risque de contrepartie (produits listés)
Pas de prime broker

Objectif de gestion

L’OPCVM a pour objectif la réalisation d’une performance décorrélée par rapport aux marchés des actions européennes sur la durée de placement recommandée. Dans ce cadre, l’objectif de l’OPCVM est de réaliser une performance nette de frais fixes de gestion supérieure à un indicateur composite constitué de 5% CAC 40 dividendes réinvestis + 30% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 1-3 ans + 65% €STR Capitalisé, sur une durée de placement recommandée minimale de 2 ans.

Article 8 SFDR

SCR Optimum est classé « article 8 » dans le cadre de la réglementation européenne SFDR.

Démarche ESG dans le process de gestion

La gestion de SCR Optimum prend en compte des critères ESG.

Lien vers la Politique ESG d’Actis Asset Management

Exclusion sectorielle et normative

En application de sa politique ESG, fondée sur la notion de développement durable, et intégrant en particulier des principes de respect de la personne humaine et de son cadre social, ainsi que de l’environnement naturel, Actis Asset Management exclut de ses investissements les entreprises actives dans certains secteurs d’activités sensibles ou qui de par leur comportement se rendent coupables de violations systématiques des principales conventions internationales.

La liste d’exclusion des sociétés concernées est établie au minimum une fois par an et peut-être revue périodiquement. Au 25/08/2021, cette liste comporte 129 sociétés.

Principaux sujets d'exclusion

Lien vers la page Investissement responsable

Exclusion systématique des sociétés identifiées comme étant néfaste sur un des sujets particulièrement sensibles pour Actis, à savoir :

TabacProduction de tabac

Charbon – Climat – EnvironnementProduction de charbon / énergie à base de charbon, Changement climatique, Très fortes émissions de GES, Violation normes environnementales

Autres critères pris en compte :

Armement non conventionnelArmes à sous-munitions, Mines anti-personnel, Armes prohibées

EthiqueCorruption, Implication politique, Violation des droits de l’homme, Violation normes éthiques fondamentales

Solvabilité 2

La gestion et le reporting d’un spécialiste de la gestion assurantielle
Une approche innovante pour investir sur des actifs bien traités en Solvabilité 2
Une stratégie calibrée pour que la consommation de SCR Equity soit comprise entre 0 et 20%, pour le choc prévu dans la formule standard de Solvabilité 2
Reporting Solvabilité 2 Pilier 3 sur les actifs
Transparisation du portefeuille « Ampère » mensuelle
Evaluation de l’effet des chocs de marché de la formule standard par un cabinet d’actuariat indépendant

Gérants

David LETELLIER
Directeur Général délégué
dletellier@actis-am.fr
Christophe GAUTIER
Gérant de fonds & Mandats
cgautier@actis-am.fr
Maxime BOUIN
Gérant de fonds & Mandats
mbouin@actis-am.fr

Caractéristiques

Périodicité de la Valorisation : Quotidienne
Durée de placement recommandée : > à 2 ans
Indice de référence : 5% CAC 40 dividendes réinvestis + 30% FTSE MTS EUROZONE GOVT BOND 1-3 ans + 65% €STR Capitalisé
Code ISIN : FR0012453348 (Part I) ; FR0013141934 (Part A)
Dépositaire : CM-CIC Market Solutions
Commissions appliquées :
Droits d’entrée : Néant
Droits de sortie : Néant
Frais de gestion maximum TTC : 0,60 % (Part I) ; 1.20 % (Part A)
Commission de surperformance : 20,00% TTC de la différence entre la performance de l’OPCVM et la performance de l’indicateur de référence avec système de High water mark.

Risques

Les risques auxquels s’expose le porteur au travers du FCP sont principalement, actions, taux, crédit et produits dérivés. L’OPCVM ne bénéficie d’aucune garantie ou protection du capital et le porteur de part est donc exposé à un risque de perte en capital.

FaibleÉlevé
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